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东方安心收益保本混合型证券投资基金2017年第2季度报告

发布日期:2021-12-04 02:53   来源:未知   阅读:

  基金管理人:东方基金管理有限责任公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一七年七月十九日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 东方安心收益保本  基金主代码 400020  交易代码 400020  前端交易代码 400020  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2013年7月3日  报告期末基金份额总额 1,182,073,857.08份  投资目标 本基金通过保本资产与收益资产的动态配置和有效的组合管理,控制本金损失的风险,并在基金本金安全的基础上实现基金资产的稳定增值。  投资策略 本基金将综合运用固定比例投资组合保险策略(ConstantProportionPortfolioInsurance,以下简称CPPI策略)与基于期权的投资组合保险策略(Option-BasedPortfolioInsurance,以下简称OBPI策略)在保本周期内实现保值增值的目的。  业绩比较基准 以三年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准。  风险收益特征 本基金是保本混合型的基金产品,属于证券投资基金中的低风险品种。  基金管理人 东方基金管理有限责任公司  基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司  基金保证人 中海信达担保有限公司   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2017年4月1日-2017年6月30日)  1.本期已实现收益 -13,536,652.26  2.本期利润 1,892,361.83  3.加权平均基金份额本期利润 0.0015  4.期末基金资产净值 1,154,624,571.51  5.期末基金份额净值 0.9768  注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 0.13% 0.10% 0.69% 0.01% -0.56% 0.09%   自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    朱晓栋(先生) 本基金基金经理、权益投资部副总经理、投资决策委员会委员 2014年1月30日 - 8年 对外经济贸易大学经济学硕士,8年证券从业经历。2009年12月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任研究部金融行业、固定收益研究、食品饮料行业、建筑建材行业研究员,东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方核心动力股票型开放式证券投资基金(于2015年7月31日更名为东方核心动力混合型证券投资基金)基金经理。现任权益投资部副总经理、投资决策委员会委员、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理、东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方核心动力混合型证券投资基金基金经理、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方区域发展混合型证券投资基金基金经理、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。  吴萍萍(女士) 本基金基金经理 2016年3月21日 - 6年 中国人民大学应用经济学硕士,6年证券从业经历,曾任安信证券投资组资金交易员、民生加银基金管理有限公司专户投资经理。2015年11月加盟东方基金,曾任东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理助理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理助理,现任东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合型证券投资基金基金经理、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金经理。  注:①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方安心收益保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 从基本面来看,2017年二季度经济表现平稳、韧性较强,需求好于预期。具体而言,工业企业利润增长强劲,5月当月同比增速回升2.7个百分点至16.7%,PPI缓慢回落对收入端仍有支撑;6月PMI为51.7,较上月提高0.7个百分点,为17年内次高,生产、新订单、新出口订单、原材料购进价格、建筑业订单指数均有所回升,显示内外需均表现较好;高频数据来看,6月钢铁高炉开工率回升2cpt至77%,主要港口吞吐量也显示贸易或仍处于较高景气区间。 从政策面来看,2017年二季度各金融监管机构密集发布文件,去杠杆思路明确,4月的中央政治局会议明确指出“高度重视防控金融风险,加强监管协调”,银监会的“三套利、三违反、四不当”等引发市场担忧,银行理财登记中心也发布通知要求规范银行理财产品穿透登记工作。随着媒体报道银行业务自查报告可延期3个月提交,市场对严监管政策的担忧略有减弱,自查时间延长并不代表监管力度的放松,或体现监管层加强协同,以避免极端冲击,从而实现温和去杠杆的目标。 从流动性来看,4月在委外赎回传闻、缴税、月末等因素的扰动下,货币市场利率有所上行;4月过后非跨季资金较为充裕,跨季资金相对供应不足,同业存单一级发行利率随之攀升,好在央行释放维稳预期,在6月上旬加大MLF及跨月OMO投放,并未跟随美联储加息而上调公开市场操作利率,资金利率中枢略有下行。 从债券市场来看,2017年二季度债券收益率先上后下,较一季度末仍有所上行,十年国债较3月底上行25BP左右,十年国开债较3月底上行15BP左右。市场关注的焦点主要聚焦于金融监管政策及流动性。具体而言,4月至5月中上旬,在监管政策密切出台、经济基本面表现较好等因素影响下,现券收益率上行;6月以来,债券收益率大幅下行,信用债大量低估值成交,主要源于市场预期修复,以及货币政策维稳、严监管政策趋缓。 在选股与行业配置策略上,本基金以行业景气与生命周期为行业配置逻辑,在合理价格积极介入成长性较好、可持续较强的板块和个股。在报告期内,本基金在维生素等小品中有所斩获,同时在5G板块获得了一定地回报。本基金将积极对持仓结构进行优化,均衡组合配置,以期为投资者提供更高的回报。在择券方面,本基金操作灵活,以谨慎防御策略为主,持仓主要集中于风险较低的城投,并将组合久期保持在中性偏短水平,并保持较低仓位,警惕流动性风险、信用风险,实现风险与收益的平衡。 总体而言,本基金依然坚持绝对收益策略,通过一定仓位参与权益市场以及短久期债券的票息,完成了绝对收益的目标。 报告期内基金的业绩表现 2017年4月1日起至2017年6月30日,本基金净值增长率为0.13%,业绩比较基准收益率为0.69%,低于业绩比较基准0.56%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 105,440,618.75 8.07   其中:股票 105,440,618.75 8.07  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 1,186,704,894.40 90.78   其中:债券 1,186,704,894.40 90.78   资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 1,001,108.40 0.08  8 其他资产 14,133,135.50 1.08  9 合计 1,307,279,757.05 100.00   报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 - -  C 制造业 65,684,112.55 5.69  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 14,677,956.20 1.27  I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,716,000.00 0.58  J 金融业 18,362,550.00 1.59  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 105,440,618.75 9.13   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 300401 花园生物 532,700 19,736,535.00 1.71  2 600754 锦江股份 541,622 14,677,956.20 1.27  3 600919 江苏银行 905,000 8,407,450.00 0.73  4 600498 烽火通信 300,000 7,605,000.00 0.66  5 600612 老凤祥 150,000 7,345,500.00 0.64  6 600525 长园集团 523,340 7,112,190.60 0.62  7 000959 首钢股份 1,000,000 6,990,000.00 0.61  8 000971 高升控股 400,000 6,716,000.00 0.58  9 002531 天顺风能 999,983 6,649,886.95 0.58  10 601988 中国银行 1,388,000 5,135,600.00 0.44   报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 59,918,000.00 5.19   其中:政策性金融债 59,918,000.00 5.19  4 企业债券 241,287,894.40 20.90  5 企业短期融资券 20,048,000.00 1.74  6 中期票据 448,768,000.00 38.87  7 可转债(可交换债) - -  8 同业存单 416,683,000.00 36.09  9 其他 - -  10 合计 1,186,704,894.40 102.78   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 111714180 17江苏银行CD180 1,000,000 95,600,000.00 8.28  2 0980165 09铁道09 580,000 58,539,400.00 5.07  3 111720104 17广发银行CD104 500,000 49,445,000.00 4.28  4 111717048 17光大银行CD048 500,000 48,920,000.00 4.24  5 111795550 17宁波银行CD072 500,000 48,915,000.00 4.24   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 65,546.78  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 14,066,597.05  5 应收申购款 991.67  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 14,133,135.50   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,382,967,417.20  报告期期间基金总申购份额 247,238.00  减:报告期期间基金总赎回份额 201,140,798.12  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) -  报告期期末基金份额总额 1,182,073,857.08   基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有过本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况   序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比  机构 1 2017-4-1至2017-6-30 298,966,800.66 - - 298,966,800.66 25.29%  个人 - - - - - - -           产品特有风险  基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。 (1)当持有基金份额比例达到或超过20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时,可能会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本,可能造成基金净值的波动。 (2)当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时,基金管理人可以根据基金合同约定进行相应处理,可能会影响投资者赎回。   备查文件目录 备查文件目录 一、《东方安心收益保本混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方安心收益保本混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 查阅方式 投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站()查阅。 东方基金管理有限责任公司 2017年7月19日

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